第一节 空间滞后模型

空间滞后模型与时间序列模型类似，但差异之处在于表示空间相依性的空间滞后变量Wy与误差项ε相关，即ε服从独立同分布。这说明通常采用的基于普通最小二乘法参数估计不再有效，这是由于其估计子的有偏性和不一致性。因此，在模型估计中，空间滞后项必须被视为一个内生变量，并选用考虑这种内生性的相应估计方法。其模型设定如下：

y=ρWy+Xβ+ε

ε～N（0，σ2I）　　　　　　（3-1）