- 范里安《微观经济学：现代观点》配套题库【名校考研真题＋课后习题＋章节题库＋模拟试题】
- 圣才电子书
- 139字
- 2024-12-21 09:46:11
第13章 风险资产
1．如果无风险资产的报酬率是6%，某种风险资产的报酬率为9%，报酬的标准差为3%，那么，如果一个人愿意接受的标准差水平是2%，则他能够实现的最大报酬率是多少？他必须将多大比例的财富投资于风险资产？
解：（1）设投资风险资产占总资金的比例为
，由
可知，投资于风险资产的资金比例
。
1．如果无风险资产的报酬率是6%，某种风险资产的报酬率为9%，报酬的标准差为3%，那么，如果一个人愿意接受的标准差水平是2%，则他能够实现的最大报酬率是多少？他必须将多大比例的财富投资于风险资产？
解：（1）设投资风险资产占总资金的比例为，由可知，投资于风险资产的资金比例。